Come si calcola la EAD?
Si ottiene sommando il rischio già attinto dall’operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.
Cosa esprime la Pd?
La probabilità di default (PD, o tasso di insolvenza) è la probabilità che la controparte si renda inadempiente all’obbligazione di restituire il capitale prestato e gli interessi su di esso maturati.
Cosa significa la sigla EAD?
L’Exposure at Default (EaD) è una misura del rischio di esposizione, una delle componenti del rischio di credito previsto dall’Accordo di Basilea II.
Come calcolare la perdita attesa nell’anno di un anno?
a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”. In termini statistici, pertanto, la perdita inattesa è rappresentata dalle code di una distribuzione normale con un intervallo di confidenza del 99,9%, ovvero lo 0,1% dei casi in cui la perdita eccede la perdita attesa nell’aro di un anno. Per calcolare la
Cosa è perdita attesa?
Definizione di Perdita attesa (expected loss) Rappresenta la perdita che una banca si attende mediamente di conseguire a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. In assenza di correlazione tra rischio di insolvenza e rischio di recupero, la perdita attesa (expected loss) è data da: EL = EAD × p × LGD
Qual è la volatilità della perdita attesa?
La perdita attesa rappresenta il valore medio della distribuzione delle perdite. La perdita inattesarappresenta la volatilità delle perdite intorno al valore medio. La volatilità nell’approccio Default Mode dipende solo dalla probabilità che si manifesti inadempienza. Pertanto la perdita inattesa può essere misurata con riferimento ad una
Qual è la perdita attesa di una banca?
Rappresenta la perdita che una banca si attende mediamente di conseguire a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. In assenza di correlazione tra rischio di insolvenza e rischio di recupero, la perdita attesa (expected loss) è data da: EL = EAD × p × LGD