Sommario
Cosa considera il MWRR?
Il money weighted rate return (MWRR) è il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. Tale misura serve all’investitore per valutare il rendimento effettivo del proprio investimento.
Come capire il rendimento di un fondo?
Per esempio, se sono stati investiti 100? in un fondo comune ed il ricavo risulta essere di 110, la percentuale di rendimento è ovviamente pari al 10%. In ogni caso, bisogna tenere in considerazione la formula ((M: C) – 1) x 100, dove il valore “M” rappresenta il capitale finale, mentre “C” quello investito.
Qual è la formula per il calcolo del rendimento medio geometrico di un investimento in un fondo comune?
Come si calcola il rendimento di un fondo comune di investimento? In ogni caso la formula è la seguente: Rendimento = ((M : C) – 1) x 100 dove (M) è il capitale finale e (C) è il capitale investito. 2° conoscere l’interesse annuo conseguito, utilizzando la formula dell’interesse semplice.
Che cosa evidenza l’indice di Sharpe?
L’indice di Sharpe (dal nome dell’economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l’extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
Cosa caratterizza il MWRR rispetto al TWRR?
Nel caso in cui la performance TWRR > MWRR significa che il timing dei flussi intermedi ha avuto un apporto negativo al rendimento finale distruggendo performance. Al contrario se la performance TWRR < MWRR significa che l’effetto timing dei flussi intermedi è stato del tutto positivo.
Quali fattori prende in considerazione l’indicatore di rendimento MWRR?
Il MWRR esprime quindi il risultato finale della gestione del portafoglio, in termini di differenza tra valore iniziale e valore finale, considerando la dinamica di entrata (nuovi conferimenti) e uscita dall’investimento (i riscatti), nonché l’entità dei relativi flussi, ponderata per il tempo.
Come si calcola il rendimento medio?
Immagina per esempio che in un periodo di sette anni il tuo portafoglio sia aumentato da 1.000 a 2.500 €. Per cominciare, calcola il rendimento totale: (2.500 – 1.000)/1.000 = 1,5 (un rendimento del 150%). Poi, calcola il rendimento annualizzato: (1 + 1,5)1/7-1 = 0,1399 = 13,99% rendimento annuale.