Cosa rappresenta il VaR?
Il VaR (Value at Risk) è un valore utilizzato per il calcolo del rischio finanziario e di mercato di un titolo o di un intero portafoglio. Maggiore il livello di confidenza prescelto più ampia è la capacità di contenere le perdite del mercato.
Come è espresso il value at risk?
Il VaR è definito come la misura della massima perdita “potenziale” (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa probabilità su un determinato orizzonte temporale. Unità di misura, il VaR è espresso in valore assoluto nella valuta base scelta dall’investitore.
Cosa significa VAR in calcio?
VAR è l’acronimo di Video Assistant Referee, un assistente che collabora con l’arbitro in campo per chiarire situazioni dubbie (quelle specificatamente previste dal regolamento), avvalendosi dell’ausilio di filmati e di tecnologie che consentono di rivedere più volte l’azione, a velocità variabile, da diverse …
Qual è il valore a rischio?
Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica
Qual è il valore a rischio di una posizione?
Il valore a rischio di una posizione è calcolato valutando l’ammontare della perdita potenziale, la probabilità che questa abbia luogo e l’arco di tempo in cui potrebbe verificarsi. Questo valore viene normalmente presentato come percentuale in relazione a un determinato periodo di tempo.
Come misurare il rischio degli investimenti finanziari?
La necessità di misurare il rischio degli investimenti finanziari ha portato nel tempo alla creazione di diversi modelli di valore a rischio (Value at Risk o VAR) che puntano a calcolare la massima perdita potenziale delle posizioni prese sul mercato.