Sommario
Cosa significa processo stocastico?
processo aleatorio (processo stocastico) Descrizione dell’andamento nel tempo di una o più grandezze a., la cui evoluzione futura non si conosce con certezza ma si sa descrivere in termini probabilistici.
Quando una serie è stazionaria?
Differenziazione. Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Per una serie storica stazionaria, la funzione di autocorrelazione tenderà a zero piuttosto rapidamente, mentre la funzione di autocorrelazione di dati non stazionari decresce lentamente.
Quando si ha Indipendenza stocastica?
indipendenza stocastica in probabilità, tra due eventi A e B dello spazio degli eventi Ω si ha indipendenza stocastica quando il verificarsi dell’uno non modifica la probabilità del verificarsi dell’altro. In tale caso la probabilità che i due eventi si verifichino contemporaneamente è data da P(A ∩ B)
Che significa stazionaria?
[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.
Quale è la notazione del modello AR 1?
Il modello AR(1) sarà allora un modello che lega il valore Y(t) solo al valore Y(t-1) e a ε(t). dove μ e Φ sono due costanti dette media e memoria del processo AR(1). Come si facilmente vedere, a lag 1, ovvero in corrispondenza al lag preso in esame con un modello AR(1), più è alto phi e più l’autocorrelazione è alta.
Cosa significa condizioni stazionarie?
Più genericam., che permane costante, che non progredisce né regredisce: la temperatura è s.; la situazione meteorologica si mantiene s.; le condizioni del malato sono tuttora s., non mostrano tendenza a miglioramento né a peggioramento.
Che differenza ce tra variabile dipendente ed indipendente?
In matematica una variabile è dipendente da altre variabili se esiste una relazione tra di esse che la coinvolge, altrimenti è indipendente da esse. Due o più variabili indipendenti l’una dall’altra sono dette variabili indipendenti. In assenza di una relazione, le variabili sono solitamente supposte indipendenti.
Quando la V di Cramer vale 1?
Più il valore della V di Cramer è elevato, maggiore è la forza dell’associazione tra le variabili. Un valore della V di Cramer pari a zero indica una totale mancanza di associazione mentre, al contrario, un valore di 1 indica un’associazione completa.
Cosa indica la V di Cramer?
In statistica, la V di Cramer è un indice utilizzato per misurare il grado di associazione tra due variabili nominali il cui il risultato è un valore reale nell’intervallo. Si basa sul test del chi quadrato ed è stata pubblicata da Harald Cramér nel 1946.
Come calcolare indice di Cramer?
Come calcolare la V di Cramer
- 1) Calcola il Chi-Quadrato. Vedi l’articolo per i calcoli del chi-quadrato.
- 2) Dividi per N. Dividi il chi-quadrato per N trovando l’indice di contingenza quadratica media (Phi-quadro).
- 3) Radice quadrata.
- 4) Phi / Radq [ min(r-1;c-1) ]
https://www.youtube.com/watch?v=BSZo-hM67Rs