Sommario
Cosa sono i Loadings nella PCA?
I loading sono i coefficienti applicati alle variabili originarie per determinare le componenti principali. Anche una rappresentazione grafica dei valori di PCA tramite lo scatterplot dei loading può aiutare a “dare un nome” alle PC. Come già visto, i loading sono parte dell’output prodotto da princomp() .
Come funziona la PCA?
Nella PCA, l’idea è quella di trovare un nuovo sistema di riferimento in modo da massimizzare la varianza delle variabili rappresentate lungo gli assi. La varianza totale delle variabili viene suddivisa in un numero di variabili uguali a quello di partenza, ma il cui numero può essere ridotto.
A cosa serve il Biplot?
Il Bi-plot è una tecnica grafica (plot) per rappresentare insieme nel piano sia le variabili che le unità di una matrice dei dati metrici.
Cos’è la matrice di correlazione?
La matrice di correlazione è una tabella quadrata che riporta al suo interno gli indici di correlazione tra due o più variabili. Scopri in questo articolo come si costruisce e come leggere in modo corretto i valori contenuti al suo interno.
Come fare una matrice di correlazione?
Come creare una matrice di correlazione in Excel?
- Fare clic su Dati -> Analisi dati -> Correlazione.
- Immettere l’intervallo di input che contiene il nome delle società e i prezzi delle azioni.
- Assicurati che l’ opzione Grouped By: Columns sia selezionata (perché i nostri dati sono disposti nelle colonne).
Come leggere una matrice di correlazione?
Un valore r positivo è indice di una correlazione positiva, in cui i valori delle due variabili tendono ad aumentare in parallelo. Un valore r negativo è indice di una correlazione negativa, in cui il valore di una variabile tende ad aumentare quando l’altra diminuisce.
Come fare una matrice di correlazione su Excel?
Come calcolare la correlazione tra due titoli?
Si noti che la covarianza tra il titolo 1 e 2 rappresenta una misura del grado in cui i rendimenti dei due titoli tendono a variare nella stessa direzione. In simboli: Coeff. corre (1,2) = Cov (1,2) / (St. dev1 x St.
Come si calcola l’indice di Treynor?
Come calcolare l’indice di Treynor Ad esempio, ipotizziamo che il profitto del portafoglio sia del 30%, il tasso senza rischio del 2% e il beta del portafoglio dell’1,4. Dobbiamo quindi effettuare il calcolo seguente: (0,3 – 0,02) ÷ 1,4 = 0,2, che corrisponde all’indice di Treynor.
Che cosa evidenzia l’indice di Sharpe?
L’indice di Sharpe (dal nome dell’economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l’extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.