Sommario
Qual è il valore a rischio?
Il Value at Risk (VaR) o Valore a Rischio è un indicatore statistico del rischio di mercato. Sintetizza il rischio attraverso una distribuzione di probabilità dei profi tti e delle perdite potenziali. Rappresenta una misura della massima perdita nella quale, con una certa probabilità, un portafoglio potrebbe incorrere
Cosa si intende per rischio finanziario?
Per rischio finanziario si intende il rischio per un investitore di avere nel breve periodo una oscillazione del valore del capitale investito, legata all’andamento degli strumenti finanziari presenti in portafoglio.
Qual è il rapporto tra rischio e rendimento?
rischio/rendimento Il rapporto tra rischio e rendimento è fondamentale per la valutazione di un investimento fi nanziario. Esistono degli indicatori in grado di fornirne una misura quantitativa, utile non solo per le considerazioni in merito alla bontà o meno di un singolo investimento ma anche
Qual è il rischio di instabilità finanziaria?
Rischio sistemico: rischio di instabilità finanziaria così diffuso da compromettere il funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. Ad esempio, il fallimento di una grande banca nazionale potrebbe portare al fallimento di altre banche ad essa collegate (effetto a catena), con comprensibili ripercussioni sull’economia reale.
Come viene definito il concetto di rischio?
Di per se il concetto di Rischio viene definito come “ La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”.
Qual è il rischio relativo?
Il rischio relativo è un termine statistico utilizzato per indicare il numero di volte in cui un determinato evento si verifica in un gruppo rispetto a un altro.
Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale, solitamente 1 giorno, con un certo livello di confidenza, solitamente pari al 95% o 99%. È una tecnica
Qual è il valore a rischio di una posizione?
Il valore a rischio di una posizione è calcolato valutando l’ammontare della perdita potenziale, la probabilità che questa abbia luogo e l’arco di tempo in cui potrebbe verificarsi. Questo valore viene normalmente presentato come percentuale in relazione a un determinato periodo di tempo.
Qual è il calcolo dei quantili?
Calcolo dei quantili Il quantile di ordine α è una modalità qα per cui la frequenza cumulata relativa, calcolata fino a qα inclusa, raggiunge o supera α, ovvero tale che la somma delle frequenze relative fino a quella modalità (inclusa) sia almeno α e che la somma delle frequenze relative successive a quella modalità sia al più 1-α.