Sommario
Quando si usa la distribuzione uniforme?
La distribuzione uniforme continua può essere pensata come il limite della distribuzione discreta (vedi paragrafo 6.6.2) quando il numero di punti tende a infinito e la spaziatura a zero. Si riottengono infatti gli stessi valori di media e deviazione standard.
Quando si usa la distribuzione uniforme discreta?
La distribuzione discreta uniforme sui due valori 1 e −1 è anche detta distribuzione di Rademacher, dal matematico tedesco Hans Rademacher; al pari di altre distribuzioni su due valori, viene utilizzata nel metodo bootstrap per il ricampionamento dei dati.
A cosa serve la disuguaglianza di chebyshev?
La disuguaglianza di Cebicev costituisce un risultato di fondamentale importanza nell’ambito del calcolo delle probabilità e della statistica poiché a partire da una vc X che possiede il momento secondo, individua un estremo per la probabilità che la corrispondente vc standardizzata assuma valore in un intervallo.
Come si calcola la funzione di ripartizione?
La probabilità che la variabile casuale X assuma un valore compreso nell’intervallo [a,x] è: P(a ≤ X ≤ x) = (x – a)/(b – a) . Essa rappresenta l’area sottesa dalla retta y = 1/ (b – a) nell’intervallo [a,x].
Come si dice la distribuzione uniforme?
Distribuzione uniforme. Si dice che una variabile aleatoria continua X ha distribuzione uniforme nell’intervallo [ a, b] (con a, b ∈ R) e si indica con X ∼ U [ a, b], se la sua densità di probabilità è così fatta: Invece, la funzione di distribuzione uniforme è: Grazie a quello appena detto possiamo calcolare la probabilità che la variabile
Qual è la funzione di densità della variabile normale di varianza?
La funzione di densità della variabile casuale normale di media 0 e varianza 1 (detta normale standard), di cui a destra è riportato il grafico e l’espressione analitica della corrispondente densità nel caso generico (media e varianza ). Un altro esempio può essere dato dalla densità di probabilità uniforme su un segmento (0,1).
Come si ottiene la densità di una componente?
La densità di una componente, detta densità marginale, si ottiene con un ragionamento analogo al teorema della probabilità assoluta, cioè fissando l’insieme di suoi valori di cui si vuole determinare la probabilità e lasciando libere di variare tutte le altre componenti.
Cosa è una funzione di densità di probabilità?
In matematica, una funzione di densità di probabilità (o PDF dall’inglese probability density function) è l’analogo della funzione di probabilità di una variabile